Bộ dữ liệu chuỗi thời gian EViews: các yếu tố ảnh hưởng đến lợi suất giá bạc trong nước (120 kỳ)

Dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng mô phỏng giai đoạn 2016M01 - 2025M12. Gói gồm 120 kỳ quan sát, 5 biến, kèm chương trình EViews, script R, sổ mã hóa và hướng dẫn chi tiết.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình dựa trên giả thuyết vàng là tài sản trú ẩn an toàn (Baur và Lucey, 2010). Giá vàng thế giới và tỷ giá truyền dẫn trực tiếp vào giá vàng trong nước, lợi suất cổ phiếu tăng làm giảm nhu cầu trú ẩn.

Định nghĩa biến và giả thuyết

Kết quả chạy mô hình trên EViews (minh họa)

Hình dưới mô phỏng cửa sổ kết quả khi chạy file phan_tich.prg với bộ dữ liệu này, giúp bạn biết trước cần đọc chỉ số nào.

Kiểm định tính dừng

Kiểm định ADF (có hằng số, độ trễ 1) cho thấy GOLD_R, WGOLD_R, USD_R, VNI_R, CPI dừng ở chuỗi gốc I(0). Tất cả các chuỗi đều dừng nên có thể hồi quy OLS ở dạng gốc mà không lo hồi quy giả mạo.

Kết quả hồi quy

Mẫu điều chỉnh 2016M01 - 2025M12 (120 quan sát). \(R^2_{\text{hc}} = 0{,}4844\), \(F = 28{,}955\) (\(p < 0{,}001\)), mô hình có ý nghĩa thống kê. \(\text{AIC} = 3{,}9471\), \(\text{SC} = 4{,}0633\) dùng để so sánh với các cấu trúc độ trễ khác.

• WGOLD_R (lợi suất giá bạc thế giới): hệ số 0,4365, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H1 được ủng hộ.
• USD_R (biến động tỷ giá USD/VND): hệ số 1,4667, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H2 được ủng hộ.
• VNI_R (lợi suất VN-Index): hệ số -0,1485, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H3 được ủng hộ.
• CPI (lạm phát): hệ số 0,4773, \(p = 0{,}011\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H4 được ủng hộ.

Kiểm định phần dư và nhân quả Granger

\(\text{Durbin-Watson} = 1{,}338\); kiểm định Breusch-Godfrey (2 độ trễ) cho \(p = 0{,}002\), phần dư có tự tương quan, nên dùng sai số chuẩn Newey-West (HAC) hoặc bổ sung độ trễ của biến phụ thuộc. Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey cho \(p = 0{,}178\), chưa phát hiện phương sai sai số thay đổi. Ở độ trễ 2, có quan hệ nhân quả Granger: WGOLD_R → GOLD_R; GOLD_R → WGOLD_R; VNI_R → GOLD_R.

Phương trình ước lượng (OLS):

*** \(p < 0{,}01\); ** \(p < 0{,}05\); * \(p < 0{,}1\). Ước lượng trên dữ liệu mô phỏng, chỉ phục vụ thực hành.

Xem trước bộ tài liệu

Hình dưới đây là nội dung thật của các file trong gói. Nhấn vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Bạn sẽ thực hành được gì?

Nội dung bộ tài liệu

Thông tin sản phẩm

• Phần mềm: EViews 9 trở lên (hoặc R, Stata)
• Loại dữ liệu: chuỗi thời gian, dữ liệu thứ cấp mô phỏng
• Lĩnh vực: Tài chính
• Định dạng: file .zip, khoảng 10 KB

Cách nhận file

1. Nhấn "Mua nhanh, nhận QR ngay" hoặc thêm vào giỏ và đặt hàng.
2. Quét mã VietQR với số tiền và nội dung điền sẵn.
3. Sau khi Kaas.vn xác nhận thanh toán, link tải được gửi qua email và hiển thị tại Tài khoản > Tải xuống.