Bộ dữ liệu bảng Stata: các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng TMCP tư nhân (22 ngân hàng, 10 năm)

Dữ liệu bảng mô phỏng 22 ngân hàng TMCP tư nhân giai đoạn 2015 - 2024. Gói gồm 220 quan sát, 6 biến, kèm do-file Stata, script R, sổ mã hóa và hướng dẫn chi tiết.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình dựa trên các giả thuyết quản trị kém, rủi ro đạo đức và hiệu quả chi phí của Berger và DeYoung (1997). Tăng trưởng tín dụng nóng và tỷ lệ cho vay cao làm tăng nợ xấu; khả năng sinh lời, quy mô và vốn chủ sở hữu giúp hạn chế nợ xấu.

Định nghĩa biến và giả thuyết

Kết quả chạy mô hình trên Stata (minh họa)

Hình dưới mô phỏng cửa sổ kết quả khi chạy file phan_tich.do với bộ dữ liệu này, giúp bạn biết trước cần đọc chỉ số nào.

Thống kê mô tả và đa cộng tuyến

Bộ dữ liệu bảng cân bằng gồm 22 ngân hàng trong 10 năm (2015 - 2024), tổng 220 quan sát. NPL có giá trị trung bình 2,2027, độ lệch chuẩn 0,9433. Hệ số tương quan lớn nhất giữa các biến độc lập là 0,378 (dưới 0,8), VIF trung bình 1,18 và lớn nhất 1,35, không có dấu hiệu đa cộng tuyến nghiêm trọng.

Lựa chọn mô hình Pooled OLS, FEM, REM

Kiểm định F (u_\(i = 0\)) cho \(F(21, 193) = 2{,}56\), \(p < 0{,}001\): tồn tại tác động riêng của từng ngân hàng, FEM phù hợp hơn Pooled OLS. Kiểm định Breusch-Pagan LM (xttest0) cho \(\chi^2 = 3{,}39\), \(p = 0{,}033\), REM phù hợp hơn Pooled OLS. Kiểm định Hausman cho \(\chi^2(5) = 18{,}73\), \(p = 0{,}002\) nhỏ hơn 0,05, bác bỏ H0 (sai số ngẫu nhiên không tương quan với biến giải thích), nên chọn mô hình tác động cố định FEM.

Kết quả ước lượng FEM

\(R^2_{\text{within}} = 0{,}0992\), các biến giải thích được khoảng 9,9% biến động của NPL theo thời gian trong cùng một ngân hàng. Kiểm định \(F = 4{,}25\), \(p = 0{,}001\), mô hình có ý nghĩa thống kê.

• LOANG (tăng trưởng tín dụng): hệ số 0,0520, \(p < 0{,}001\). Tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu (+), giả thuyết H1 được ủng hộ.
• SIZE (quy mô): hệ số -0,1126, \(p = 0{,}175\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, giả thuyết H2 chưa được ủng hộ.
• ROE (khả năng sinh lời): hệ số -3,8319, \(p = 0{,}017\). Tác động ngược chiều có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu (-), giả thuyết H3 được ủng hộ.
• ETA (tỷ lệ vốn chủ sở hữu): hệ số -2,6608, \(p = 0{,}348\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, giả thuyết H4 chưa được ủng hộ.
• LDR (tỷ lệ cho vay trên huy động): hệ số 0,6900, \(p = 0{,}414\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, giả thuyết H5 chưa được ủng hộ.

Bước tiếp theo khi tự chạy: kiểm định phương sai sai số thay đổi (xttest3), tự tương quan (xtserial). Nếu vi phạm, dùng sai số chuẩn cụm theo ngân hàng (vce(cluster bank)), FGLS (xtgls) hoặc Driscoll-Kraay (xtscc); do-file trong gói đã viết sẵn các lệnh này.

Phương trình ước lượng (FEM):

*** \(p < 0{,}01\); ** \(p < 0{,}05\); * \(p < 0{,}1\). Ước lượng trên dữ liệu mô phỏng, chỉ phục vụ thực hành.

Xem trước bộ tài liệu

Hình dưới đây là nội dung thật của các file trong gói. Nhấn vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Bạn sẽ thực hành được gì?

Nội dung bộ tài liệu

Thông tin sản phẩm

• Phần mềm: Stata 14 trở lên (hoặc R với gói plm)
• Loại dữ liệu: dữ liệu bảng (panel), dữ liệu thứ cấp mô phỏng
• Lĩnh vực: Ngân hàng
• Định dạng: file .zip, khoảng 17 KB

Cách nhận file

1. Nhấn "Mua nhanh, nhận QR ngay" hoặc thêm vào giỏ và đặt hàng.
2. Quét mã VietQR với số tiền và nội dung điền sẵn.
3. Sau khi Kaas.vn xác nhận thanh toán, link tải được gửi qua email và hiển thị tại Tài khoản > Tải xuống.