Bộ dữ liệu chuỗi thời gian EViews: đầu tư, xuất khẩu, tín dụng và tăng trưởng ngành công nghiệp (60 kỳ)

Dữ liệu chuỗi thời gian theo quý mô phỏng giai đoạn 2011Q1 - 2025Q4. Gói gồm 60 kỳ quan sát, 5 biến, kèm chương trình EViews, script R, sổ mã hóa và hướng dẫn chi tiết.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình dựa trên mô hình tổng cầu Keynes (\(Y = C + I + G + NX\)) và kênh tín dụng (Bernanke và Gertler, 1995). Tăng trưởng vốn đầu tư, xuất khẩu và tín dụng thúc đẩy tăng trưởng GDP, lạm phát cao làm giảm tăng trưởng thực.

Định nghĩa biến và giả thuyết

Kết quả chạy mô hình trên EViews (minh họa)

Hình dưới mô phỏng cửa sổ kết quả khi chạy file phan_tich.prg với bộ dữ liệu này, giúp bạn biết trước cần đọc chỉ số nào.

Kiểm định tính dừng

Kiểm định ADF (có hằng số, độ trễ 1) cho thấy GDPG, INVG, CPI, CREDIT_G dừng ở chuỗi gốc I(0); EXG không dừng ở chuỗi gốc nhưng dừng ở sai phân bậc 1 I(1). Khi có biến I(1), nên cân nhắc ARDL hoặc kiểm định đồng liên kết trước khi hồi quy ở dạng gốc.

Kết quả hồi quy

Mẫu điều chỉnh 2011Q2 - 2025Q4 (59 quan sát). \(R^2_{\text{hc}} = 0{,}2664\), \(F = 6{,}266\) (\(p < 0{,}001\)), mô hình có ý nghĩa thống kê. \(\text{AIC} = 2{,}4506\), \(\text{SC} = 2{,}6267\) dùng để so sánh với các cấu trúc độ trễ khác.

• INVG (tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội): hệ số 0,0957, \(p = 0{,}017\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H1 được ủng hộ.
• EXG (tăng trưởng xuất khẩu): hệ số 0,0226, \(p = 0{,}201\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, H2 chưa được ủng hộ.
• CPI (lạm phát): hệ số -0,2231, \(p = 0{,}087\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, H3 chưa được ủng hộ.
• CREDIT_G(-1) (tăng trưởng tín dụng, độ trễ 1 kỳ): hệ số 0,1090, \(p = 0{,}014\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H4 được ủng hộ.

Kiểm định phần dư và nhân quả Granger

\(\text{Durbin-Watson} = 1{,}457\); kiểm định Breusch-Godfrey (2 độ trễ) cho \(p = 0{,}036\), phần dư có tự tương quan, nên dùng sai số chuẩn Newey-West (HAC) hoặc bổ sung độ trễ của biến phụ thuộc. Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey cho \(p = 0{,}819\), chưa phát hiện phương sai sai số thay đổi. Ở độ trễ 2 chưa phát hiện quan hệ nhân quả Granger có ý nghĩa.

Phương trình ước lượng (OLS):

*** \(p < 0{,}01\); ** \(p < 0{,}05\); * \(p < 0{,}1\). Ước lượng trên dữ liệu mô phỏng, chỉ phục vụ thực hành.

Xem trước bộ tài liệu

Hình dưới đây là nội dung thật của các file trong gói. Nhấn vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Bạn sẽ thực hành được gì?

Nội dung bộ tài liệu

Thông tin sản phẩm

• Phần mềm: EViews 9 trở lên (hoặc R, Stata)
• Loại dữ liệu: chuỗi thời gian, dữ liệu thứ cấp mô phỏng
• Lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô
• Định dạng: file .zip, khoảng 7 KB

Cách nhận file

1. Nhấn "Mua nhanh, nhận QR ngay" hoặc thêm vào giỏ và đặt hàng.
2. Quét mã VietQR với số tiền và nội dung điền sẵn.
3. Sau khi Kaas.vn xác nhận thanh toán, link tải được gửi qua email và hiển thị tại Tài khoản > Tải xuống.