Bộ dữ liệu chuỗi thời gian EViews: truyền dẫn lãi suất điều hành đến lãi suất huy động (120 kỳ)

Dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng mô phỏng giai đoạn 2016M01 - 2025M12. Gói gồm 120 kỳ quan sát, 5 biến, kèm chương trình EViews, script R, sổ mã hóa và hướng dẫn chi tiết.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình dựa trên cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất (Mishkin, 1995). Lãi suất tái cấp vốn và lãi suất liên ngân hàng truyền dẫn sang lãi suất cho vay, lạm phát kỳ vọng làm tăng lãi suất danh nghĩa.

Định nghĩa biến và giả thuyết

Kết quả chạy mô hình trên EViews (minh họa)

Hình dưới mô phỏng cửa sổ kết quả khi chạy file phan_tich.prg với bộ dữ liệu này, giúp bạn biết trước cần đọc chỉ số nào.

Kiểm định tính dừng

Kiểm định ADF (có hằng số, độ trễ 1) cho thấy LEND, REFI, INTERBANK, CPI, CREDIT_G dừng ở chuỗi gốc I(0). Tất cả các chuỗi đều dừng nên có thể hồi quy OLS ở dạng gốc mà không lo hồi quy giả mạo.

Kết quả hồi quy

Mẫu điều chỉnh 2016M02 - 2025M12 (119 quan sát). \(R^2_{\text{hc}} = 0{,}4976\), \(F = 30{,}216\) (\(p < 0{,}001\)), mô hình có ý nghĩa thống kê. \(\text{AIC} = 1{,}6658\), \(\text{SC} = 1{,}7826\) dùng để so sánh với các cấu trúc độ trễ khác.

• REFI(-1) (lãi suất tái cấp vốn, độ trễ 1 kỳ): hệ số 0,5843, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H1 được ủng hộ.
• INTERBANK (lãi suất liên ngân hàng qua đêm): hệ số 0,2781, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H2 được ủng hộ.
• CPI (lạm phát): hệ số 0,2442, \(p < 0{,}001\). Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H3 được ủng hộ.
• CREDIT_G (tăng trưởng tín dụng): hệ số 0,0299, \(p = 0{,}060\). Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, H4 chưa được ủng hộ.

Kiểm định phần dư và nhân quả Granger

\(\text{Durbin-Watson} = 1{,}566\); kiểm định Breusch-Godfrey (2 độ trễ) cho \(p = 0{,}052\), chưa phát hiện tự tương quan bậc cao. Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey cho \(p = 0{,}874\), chưa phát hiện phương sai sai số thay đổi. Ở độ trễ 2, có quan hệ nhân quả Granger: REFI → LEND.

Phương trình ước lượng (OLS):

*** \(p < 0{,}01\); ** \(p < 0{,}05\); * \(p < 0{,}1\). Ước lượng trên dữ liệu mô phỏng, chỉ phục vụ thực hành.

Xem trước bộ tài liệu

Hình dưới đây là nội dung thật của các file trong gói. Nhấn vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Bạn sẽ thực hành được gì?

Nội dung bộ tài liệu

Thông tin sản phẩm

• Phần mềm: EViews 9 trở lên (hoặc R, Stata)
• Loại dữ liệu: chuỗi thời gian, dữ liệu thứ cấp mô phỏng
• Lĩnh vực: Ngân hàng
• Định dạng: file .zip, khoảng 9 KB

Cách nhận file

1. Nhấn "Mua nhanh, nhận QR ngay" hoặc thêm vào giỏ và đặt hàng.
2. Quét mã VietQR với số tiền và nội dung điền sẵn.
3. Sau khi Kaas.vn xác nhận thanh toán, link tải được gửi qua email và hiển thị tại Tài khoản > Tải xuống.