Bộ dữ liệu chuỗi thời gian EViews: lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng và các yếu tố thị trường (132 kỳ)

Mô hình nghiên cứu Lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng và các yếu tố thị trường

Bộ dữ liệu chuỗi thời gian EViews: lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng và các yếu tố thị trường (132 kỳ)

129.000 ₫

Kiểm định tính dừng ADF
Hồi quy chuỗi thời gian có độ trễ
Kiểm định Breusch-Godfrey, HAC
Có phương trình, mô hình và kết quả tham khảo

Tải xuống ngaysau khi xác nhận thanh toán, link gửi qua email
Thanh toán VietQRquét mã, nội dung chuyển khoản điền sẵn
Hỗ trợ qua Zalo0947 971 630, giải đáp cách dùng tài liệu

Cần dữ liệu đúng mô hình của bạn?Đặt phân tích theo yêu cầu, báo giá miễn phí →

Mã: KDL-EVIE-150 Danh mục: Bộ tài liệu thực hành Thẻ: Chứng khoán, Dữ liệu thứ cấp, Eviews

Dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng mô phỏng giai đoạn 2015M01 - 2025M12. Gói gồm 132 kỳ quan sát, 5 biến, kèm chương trình EViews, script R, sổ mã hóa và hướng dẫn chi tiết.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình dựa trên mô hình CAPM (Sharpe, 1964) mở rộng với nhân tố lãi suất và tỷ giá (Flannery và James, 1984). Lợi suất thị trường là nhân tố chính; thay đổi lãi suất và tỷ giá tác động ngược chiều, giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài tác động cùng chiều.

\[BANK_R_t = \beta_0 + \beta_{1}\,VNI_R_t + \beta_{2}\,IR_CHG_t + \beta_{3}\,EXR_R_{t-1} + \beta_{4}\,FOREIGN_t + \varepsilon_t\]

Định nghĩa biến và giả thuyết

Biến	Ký hiệu	Cách đo	Kỳ vọng
Lợi suất chỉ số ngành ngân hàng (biến phụ thuộc)	`bank_r`	\(\ln(P_t/P_{t-1})\times 100\)
Lợi suất VN-Index	`vni_r`	\(\ln(\text{VNI}_t/\text{VNI}_{t-1})\times 100\)	H1: (+)
Thay đổi lãi suất liên ngân hàng	`ir_chg`	\(\Delta\text{lãi suất, điểm \%}\)	H2: (-)
Biến động tỷ giá	`exr_r`	\(\%\,\Delta\text{USD/VND}\)	H3: (-)
Mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài	`foreign`	\(\text{nghìn tỷ đồng}\)	H4: (+)

Kết quả chạy mô hình trên EViews (minh họa)

Hình dưới mô phỏng cửa sổ kết quả khi chạy file phan_tich.prg với bộ dữ liệu này, giúp bạn biết trước cần đọc chỉ số nào.

Kiểm định tính dừng

Kiểm định ADF (có hằng số, độ trễ 1) cho thấy BANK_R, VNI_R, IR_CHG, EXR_R, FOREIGN dừng ở chuỗi gốc I(0). Tất cả các chuỗi đều dừng nên có thể hồi quy OLS ở dạng gốc mà không lo hồi quy giả mạo.

Kết quả hồi quy

Mẫu điều chỉnh 2015M02 - 2025M12 (131 quan sát). R² hiệu chỉnh = 0,5426, F = 39,555 (p < 0,001), mô hình có ý nghĩa thống kê. AIC = 5,4222, SC = 5,5320 dùng để so sánh với các cấu trúc độ trễ khác.

VNI_R (lợi suất VN-Index): hệ số 0,8722, p < 0,001. Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H1 được ủng hộ.
IR_CHG (thay đổi lãi suất liên ngân hàng): hệ số -2,3638, p = 0,002. Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H2 được ủng hộ.
EXR_R(-1) (biến động tỷ giá, độ trễ 1 kỳ): hệ số -0,3200, p = 0,697. Chưa có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, H3 chưa được ủng hộ.
FOREIGN (mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài): hệ số 0,6447, p = 0,003. Có ý nghĩa thống kê, đúng kỳ vọng dấu, H4 được ủng hộ.

Kiểm định phần dư và nhân quả Granger

Durbin-Watson = 1,221; kiểm định Breusch-Godfrey (2 độ trễ) cho p < 0,001, phần dư có tự tương quan, nên dùng sai số chuẩn Newey-West (HAC) hoặc bổ sung độ trễ của biến phụ thuộc. Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey cho p = 0,488, chưa phát hiện phương sai sai số thay đổi. Ở độ trễ 2, có quan hệ nhân quả Granger: VNI_R → BANK_R.

Phương trình ước lượng (OLS):

\[\widehat{BANK_R}_t = 0{,}1022 + 0{,}8722\,VNI_R_t^{***} - 2{,}3638\,IR_CHG_t^{***} - 0{,}3200\,EXR_R_{t-1} + 0{,}6447\,FOREIGN_t^{***}\]

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. Ước lượng trên dữ liệu mô phỏng, chỉ phục vụ thực hành.

Xem trước bộ tài liệu

Hình dưới đây là nội dung thật của các file trong gói. Nhấn vào hình để xem kích thước đầy đủ.

Bạn sẽ thực hành được gì?

Kiểm định tính dừng ADF

Hồi quy chuỗi thời gian có độ trễ

Kiểm định Breusch-Godfrey, HAC

Nhân quả Granger và diễn giải

Nội dung bộ tài liệu

File	Nội dung
`README.txt`	Đọc trước khi bắt đầu
`huong_dan.html`	Hướng dẫn từng bước
`data_eviews_co_phieu_ngan_hang.csv`	Dữ liệu 132 quan sát, 5 biến
`so_ma_hoa.csv`	Sổ mã hóa: tên biến, cách đo, kỳ vọng dấu
`phan_tich.prg`	Chương trình EViews chạy toàn bộ quy trình
`phan_tich_ts.R`	Script R đối chiếu kết quả

Thông tin sản phẩm

Phần mềm: EViews 9 trở lên (hoặc R, Stata)
Loại dữ liệu: chuỗi thời gian, dữ liệu thứ cấp mô phỏng
Lĩnh vực: Chứng khoán
Định dạng: file .zip, khoảng 11 KB

Cách nhận file

Nhấn "Mua nhanh, nhận QR ngay" hoặc thêm vào giỏ và đặt hàng.
Quét mã VietQR với số tiền và nội dung điền sẵn.
Sau khi Kaas.vn xác nhận thanh toán, link tải được gửi qua email và hiển thị tại Tài khoản > Tải xuống.

Lưu ý về liêm chính học thuật: Đây là dữ liệu mô phỏng để thực hành, không phải số liệu công bố của cơ quan thống kê hay doanh nghiệp. Không sử dụng làm dữ liệu cho khóa luận, luận văn hay bài báo. Cần hỗ trợ thêm? Gọi 0947 971 630 (Zalo).